اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول و نحوه محاسبه شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از معروف‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازار سرمایه است. این اندیکاتور معمولاً برای تحلیل وضعیت خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود و می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین نقطه ورود و خروج از بازار را تشخیص دهید.

شاخص قدرت نسبی ابتدا در سال ۱۹۷۸ توسط وِلدرز پ. وایلدر ابداع شد. این اندیکاتور معمولاً در بازارهای مالی استفاده می‌شود، اما می‌تواند در هر بازاری که قیمت‌ها وجود دارند، مفید باشد. اندیکاتور RSI با تحلیل قیمت بازار در مدت زمان مشخص، مقایسه‌ی قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. RSI به شما کمک می‌کند تا وضعیت خرید و فروش در بازار را تحلیل کنید. برای مثال، اگر RSI بازار بیش از حد خریداری شده باشد، احتمال اینکه بازار به سمت پایین حرکت کند بیشتر است. با استفاده از این اندیکاتور، شما می‌توانید بهترین نقطه ورود و خروج از بازار را تشخیص دهید.

محاسبه‌ی شاخص قدرت نسبی نیز نسبتاً ساده است. ابتدا باید محاسبه کنید که میانگین قیمت افزایش یافته‌ی بازار در مقدار روزهایی که بازار به سمت بالا حرکت کرده است، چه مقدار است. سپس باید میانگین قیمت کاهش یافته‌ی بازار در مقدار روزهایی که بازار به سمت پایین حرکت کرده است، محاسبه کنید. سپس نسبت این دو مقدار با هم مقایسه شده و با استفاده از فرمولی که در زیر ذکر شده است، شاخص قدرت نسبی محاسبه می‌شود.

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

که در آن:

RS = میانگین قیمت افزایش یافته / میانگین قیمت کاهش یافته

همانطور که می‌بینید، محاسبه‌ی شاخص قدرت نسبی نسبتاً ساده است و می‌تواند به شما کمک کند تا وضعیت خرید و فروش در بازار را بهتر تحلیل کنید. اگر به دنبال یک اندیکاتور کارآمد برای کمک به تحلیل بازار هستید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یکی از بهترین گزینه‌ها است.

واگرایی RSI چیست؟

واگرایی RSI یک اشاره‌گر تحلیلی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار سرمایه استفاده می‌شود. این اشاره‌گر بر اساس شاخص نسبت قیمت به قیمت قبلی (RSI) ساخته شده و بر اساس تغییرات در نرخ رشد قیمت، پیش‌بینی می‌کند که آیا بازار به سمت خرید یا فروش حرکت خواهد کرد.

برای محاسبه RSI، نرخ رشد قیمت در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود. این نرخ رشد بر اساس تغییرات قیمت در آن بازه زمانی محاسبه می‌شود و برای محاسبه RSI، این نرخ رشد با اعتبار قبلی RSI محاسبه شده ترکیب می‌شود.

واگرایی RSI به این معناست که در صورتی که RSI به سمت فروش حرکت کند در حالی که قیمت هنوز به سمت بالا حرکت می‌کند، واگرایی در بازار رخ داده است و احتمالاً قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. به صورت مشابه، در صورتی که RSI به سمت خرید حرکت کند در حالی که قیمت هنوز به سمت پایین حرکت می‌کند، واگرایی در بازار رخ داده است و احتمالاً قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

واگرایی RSI از ابزارهای پرکاربرد برای تحلیل بازار سرمایه است و باعث می‌شود که تریدرها و سرمایه‌گذاران بتوانند بهترین تصمیمات را در خصوص خرید یا فروش در بازار بگیرند. با این حال، همانند سایر اشاره‌گرهای تحلیلی، واگرایی RSI نیز در برخی مواقع می‌تواند اشتباه کند و بنابراین نباید فقط به این اشاره‌گر برای تصمیم‌گیری در بازار اتکا کرد. بلکه باید از این اشاره‌گر به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی استفاده کرد و با توجه به دیگر شاخص‌های بازار، تصمیمات خرید یا فروش را گرفت.

نمونه هایی برای واگرایی RSI

واگرایی گاوی زمانی روی می‌دهد که شاخص RSI خبر از فروش دارایی به ارزشی کمتر از ارزش واقعی (Oversold) را نشان می‌دهد و در ادامه شاخص بیشتر کاهش پیدا می‌کند که با کاهش مشاهده شده در قمیت‌ها نیز همخوانی دارد. این امر نشان‌دهنده آن است که ضرب آهنگ گاوی در حال افزایش است و شکستی در ناحیه فروش دارایی به ارزش کمتر از ارزش واقعی روی می‌دهد که منجر به ایجاد جایگاه‌های خرید جدیدی در بازار می‌شود.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که شاخص RSI پس از اینکه افزایش خرید به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی را نشان داد، بازه پایین‌تری را نمایش دهد که با بالاترین بازه قیمت‌ها همخوانی داشته باشد.

همان‌طور که در نموداری که در ادامه درج شده‌است مشاهده می‌کنید، واگرایی خرسی هنگامی شناسایی شده که شاخص RSI از بازه پایین‌تر قبلی افزایش پیدا کرده است؛ چرا که در این هنگام شاخص از پایین‌ترین بازه قیمتی نیز کمتر شده و این سیگنالی معتبر است. اما هنگامی که سهام در یک روند با ثبات بلند مدت قرار دارد به ندرت شاهد وقوع واگرایی هستیم. استفاده از اعداد Overbought و Oversold امکان شناسایی سیگنال‌های احتمالی را امکان‌پذیر می‌کند.

تفاوت RSI با مک دی (MACD)

RSI و MACD هر دو از ابزارهای تحلیلی محبوب در بازار سهام هستند. این دو ابزار معمولاً برای پیدا کردن سیگنال های خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می شوند. با این حال، هر کدام از این دو ابزار دارای ویژگی ها و کاربردهای خاص خود هستند.

RSI یا شاخص قدرت نسبی به تعداد روزهایی که قیمت نسبت به روز قبل افزایش یا کاهش کرده است، توجه می کند. این شاخص برای اندازه گیری قدرت تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. اگر RSI بیشتر از 70 باشد، به عنوان نشانه ای برای فروش فشار بیشتری وجود دارد. اگر RSI کمتر از 30 باشد، به عنوان نشانه ای برای خرید فشار بیشتری وجود دارد.

از طرف دیگر، MACD یک نمایشگر قیمت است که برای مشاهده تغییرات قیمت و سیگنال های خرید و فروش در بازار استفاده می شود. MACD دارای دو خط است: خط اصلی و خط سیگنال. خط اصلی برای نمایش کلی ترند قیمت استفاده می شود و خط سیگنال برای نمایش سیگنال خرید و فروش استفاده می شود. اگر خط اصلی بالاتر از خط سیگنال باشد، به عنوان نشانه ای برای خرید وجود دارد. اگر خط اصلی پایین تر از خط سیگنال باشد، به عنوان نشانه ای برای فروش وجود دارد.

بنابراین، تفاوت اصلی بین RSI و MACD این است که RSI تمرکز خود را بر روی قدرت تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص و سیگنال های خرید و فروش می گذارد، در حالی که MACD تمرکز خود را بر روی تغییرات قیمت در طول زمان و سیگنال های خرید و فروش می گذارد. هر دو ابزار می توانند به عنوان ابزارهای مفیدی برای تحلیل بازار استفاده شوند، اما بسته به نیاز و استراتژی های تجاری مختلف، یکی از آنها می تواند مفیدتر باشد.

راهنمای استفاده از شاخص RSI در معاملات:

۱. تعیین نقاط ورود و خروج:

شاخص RSI به‌عنوان یک ابزار تحلیلی، به‌خوبی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا، اگر RSI بیشتر از ۷۰ است، احتمالاً بازار به فروش رفته است و می‌توانید به دنبال پایان این تلاطم در بازار باشید. برعکس، اگر RSI کمتر از ۳۰ است، احتمالاً بازار در حال خرید است. در این حالت می‌توانید به دنبال رونق بازار باشید.

۲. تأیید سیگنال‌های دیگر:

شاخص RSI به‌خوبی برای تأیید سیگنال‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر شما یک سیگنال خرید با یک الگوی شمعی برای یک نمودار دیده‌اید، با بررسی RSI، می‌توانید تأیید کنید که بازار واقعاً در حال خرید است.

۳. تفسیر تغییرات در شاخص RSI:

برای تفسیر تغییرات در شاخص RSI، باید به دو نوع تغییرات توجه داشته باشید. افزایش RSI نشان دهنده افزایش نیروی خریداران است و کاهش RSI نشان دهنده افزایش نیروی فروشندگان است. با توجه به این تفسیر، می‌توانید تصمیمات بهتری برای تجارت‌های خود بگیرید.

نکات مهم در زمان استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است که برای مشخص کردن ترندهای روند بازار و نقاط ورود و خروج از معاملات به کار می‌رود. در این مقاله به بررسی نکات مهم در زمان استفاده از شاخص قدرت نسبی پرداخته می‌شود.

1- تنظیمات شاخص

تنظیمات شاخص قدرت نسبی شامل دوره محاسبه و حدود خرید و فروش می‌باشد. برای دوره محاسبه، معمولا ۱۴ روز استفاده می‌شود. اما برای تعیین حدود خرید و فروش، باید به شرایط بازار و نوع دارایی مورد نظر توجه کرد.

2- نقاط ورود و خروج

شاخص قدرت نسبی به عنوان یک شاخص معکوس کاربرد دارد، به این معنی که وقتی شاخص به بالاترین نقطه خود می‌رسد، بازار به سمت فروش و وقتی که شاخص به پایین‌ترین نقطه خود می‌رسد، بازار به سمت خرید حرکت می‌کند. بنابراین، نقاط ورود و خروج باید درست تعیین شوند.

3- مقایسه با قیمت

شاخص قدرت نسبی تنها یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است و باید با دیگر شاخص‌ها و تحلیل‌های فاندامنتالی مقایسه شود. باید توجه داشت که تغییرات در شاخص قدرت نسبی ممکن است به دلیل عوامل فاندامنتالی و نه فقط تغییرات فنی باشد.

4- استفاده از شاخص در بازارهای مختلف

شاخص قدرت نسبی به خوبی در بازارهایی مانند بازار سهام، بازار ارز و بازار کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، باید توجه داشت که شاخص قدرت نسبی ممکن است در بازارهای مختلف به طرز متفاوتی عمل کند، بنابراین قبل از استفاده از آن در هر بازاری، باید اطمینان حاصل کرد که شاخص قدرت نسبی در آن بازار به خوبی عمل می‌کند.

5- محدودیت‌های شاخص

شاخص قدرت نسبی، همانند هر شاخص دیگر، محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند همه جنبه‌های بازار را در بر بگیرد. بنابراین، باید همراه با سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما در تشخیص ترندهای بازار و نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که همانند هر شاخص دیگر، شاخص قدرت نسبی نیز محدودیت‌هایی دارد و باید با سایر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به کار گرفته شود.

محدودیت‌های شاخص RSI

 شاخص RSI ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌های خرسی و گاوی را مقایسه می‌کند و نتیجه را در دامنه‌ای از نوسانات نمایش می‌دهد. این نوسانات در پایین نمودار قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. درست مانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، زمانی می‌توان سیگنال‌های دریافتی از این شاخص را معتبر قلمداد کرد که این سیگنال‌ها در یک بازه زمانی بلند مدت تأیید شوند.

سیگنال‌های بازگشت صحیح به ندرت دیده می‌شوند و جدا کردن آنها از سیگنال‌های اشتباه نیز دشوار است. به عنوان مثال یک سیگنال مثبت اشتباه می‌تواند علامت روند گاوی به دنبال کاهش ناگهانی قیمت‌ها در سهام باشد. یک سیگنال منفی اشتباه نیز می‌تواند شرایطی را نشان دهد که روند خرسی شاهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها باشد.

از آنجایی که این اندیکاتور ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نمایش می‌دهد، این احتمال وجود دارد که برای یک بازه زمانی بلند مدت و هنگامی که قیمت‌ها در هر یک از جهات ضرب‌آهنگ قابل‌توجهی داشته باشند در محدوده Oversold یا Overbought جای بگیرد. بنابراین شاخص RSI زمانی در بازاری پر از نوسان بیش از هر زمان دیگری مفید است که قیمت دارایی بین تغییرات خرسی و گاوی در نوسان باشد.

منبع: Investopedia