اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در معاملات

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی در بازار سرمایه است. این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای اساسی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) شناخته می‌شود و به دلیل قابلیت استفاده آسان و قدرتمندی که دارد، بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند.

مفهوم اصلی این اندیکاتور، مقایسه دو خط از میانگین های حرکتی (Moving Averages) با هم است. این دو خط، خط اصلی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) نامیده می‌شوند. خط اصلی، میانگین حرکتی کوتاه‌مدت (معمولاً ۱۲ روز) را از میانگین حرکتی بلندمدت (معمولاً ۲۶ روز) کم می‌کند. در نتیجه، مقدار خط اصلی برای هر روز، تفاوت بین قیمت‌های این دو میانگین حرکتی را نشان می‌دهد. خط سیگنال، میانگین حرکتی سه روزه از خط اصلی است.

با توجه به این که MACD از دو میانگین حرکتی استفاده می‌کند، برای تعیین نقطه ورود و خروج از بازار، معمولاً از اشاره به تغییر جهت دو خط استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک خرید پیشنهادی شروع می‌شود زمانی که خط اصلی، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع می‌کند. همچنین، یک فروش پیشنهادی شروع می‌شود زمانی که خط اصلی، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع می‌کند.

علاوه بر استفاده از MACD برای تعیین نقطه ورود و خروج از بازار، این اندیکاتور می‌تواند برای تأیید سیگنال‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر یک نمودار نشان دهنده یک روند صعودی باشد و خط اصلی MACD نیز در حال صعود باشد، این به معنی تأیید روند صعودی است. در نهایت، می‌توان گفت که استفاده از MACD، به دلیل دقت و قدرت تحلیلی آن، از مهم‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است. با این حال، باید توجه داشت که هیچ ابزاری به تنهایی کافی نیست و برای تصمیم‌گیری در بازار سرمایه، باید از ترکیب چندین روش و ابزار استفاده کرد.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به صورت یک خط کشیده شکل گرفته و در چارت قیمت نمایش داده می شود. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می پردازیم.

مزایای استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال:

۱. شناسایی روند بازار: این اندیکاتور به خوبی به شما کمک می کند تا روند بازار را شناسایی کنید. اگر خط MACD بالاتر از خط صفر باشد، این نشان دهنده یک روند صعودی است و اگر خط MACD پایین تر از خط صفر باشد، این نشان دهنده یک روند نزولی است.

۲. تأیید سیگنال های تحلیلی دیگر: این اندیکاتور می تواند به عنوان یک تأیید کننده برای سیگنال های تحلیلی دیگر مانند شمع نموداری (candlestick) و نقاط پیوت (pivot points) عمل کند.

۳. شناسایی تلاطم: خط MACD برای شناسایی تلاطم (Divergence) نیز کاربرد دارد. اگر خط MACD در ارتفاع یا پایین قیمت نسبت به پیشین باشد، این نشان دهنده تلاطم است که می تواند به یک تغییر جهت بازار اشاره کند.

۴. آسان برای استفاده: اندیکاتور مکدی بسیار ساده است و برای تازه واردان در تحلیل تکنیکال مناسب است. نمایش خطوط مکدی در چارت قیمت راحت برای فهمیدن و استفاده از آن است.

معایب استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال:

۱. تأخیر در سیگنال ها: یکی از معایب این اندیکاتور، تأخیر در تأیید سیگنال ها است. برای اینکه خط MACD تغییر کند، باید قیمت به مقداری تغییر کند که ممکن است به مرور زمان باعث تأخیر در تأیید سیگنال های تحلیلی شود.

۲. برای نمایش دادن خطوط مکدی، نیاز به تنظیمات است: وجود دو خط در این اندیکاتور نیاز به تنظیمات دارد تا از کدام خط برای سیگنال ها استفاده کنید. این ممکن است برای برخی تازه واردان در تحلیل تکنیکال مشکل باشد.

۳. سیگنال های متعدد: برای برخی از تازه واردان، تعداد زیادی از سیگنال های مکدی ممکن است مبهم باشد. به عنوان مثال، اگر خطوط مکدی با هم تلاطم داشته باشند، این ممکن است باعث شود که از یک سیگنال صحیح صرف نظر شود.

در نهایت، برای استفاده از اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال، باید به دقت مزایا و معایب آن را بررسی کرد و سپس برای تصمیم گیری در مورد ورود به بازار، از سایر اندیکاتورها و روش های تحلیلی دیگر نیز بهره گرفت.

ارائه روش های استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) در ترید

اندیکاتور مکدی (MACD) یک ابزار تحلیلی است که برای تحلیل بازار سهام، فارکس و سایر بازارهای مالی استفاده می شود. این ابزار تحلیلی از دو خط متحرک متوسط ​​و یک خط سیگنال تشکیل شده است که به کمک آن می توانید روند بازار را تحلیل کنید. در این مقاله به بررسی روش های استفاده از اندیکاتور مکدی در ترید می پردازیم.

1. استفاده از تلاش برای تشخیص تغییرات قیمت:

استفاده از خطوط MACD برای تشخیص تغییرات قیمت به شما کمک می کند تا به درستی روند بازار را تحلیل کنید. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد، یک روند صعودی در بازار وجود دارد. در صورتی که خط MACD پایین تر از خط سیگنال باشد، یک روند نزولی وجود دارد.

2. استفاده از تلاش برای تشخیص اشارات خرید و فروش:

می توانید خطوط MACD و سیگنال را برای تشخیص اشارات خرید و فروش استفاده کنید. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و خطوط به سمت بالا حرکت کنند، این یک اشاره به خرید است. به طور مشابه، اگر خط MACD پایین تر از خط سیگنال باشد و خطوط به سمت پایین حرکت کنند، این یک اشاره به فروش است.

3. استفاده از تلاش برای تشخیص تغییرات معکوس:

استفاده از خطوط MACD برای تشخیص تغییرات معکوس نیز امکان پذیر است. اگر خط MACD از خط سیگنال به سمت پایین حرکت کند، این می تواند یک اشاره به یک تغییر معکوس در روند بازار باشد.

4. استفاده از تلاش برای تشخیص وضعیت بازار:

استفاده از اندیکاتور مکدی به شما کمک می کند تا وضعیت بازار را تحلیل کنید. اگر خطوط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، بازار به وضعیت بالایی رسیده و در صورتی که خطوط پایین تر از خط سیگنال باشند، بازار به وضعیت پایینی رسیده است.

در نتیجه، استفاده از اندیکاتور مکدی یکی از بهترین روش های تحلیل بازار است که به شما کمک می کند تا روند بازار را به درستی تحلیل کنید و بهترین تصمیمات را برای ترید بگیرید.

تفاوت های اندیکاتور مکدی (MACD) با سایر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای پیش بینی تغییرات بازار استفاده می شود. این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده است: خط سیگنال (Signal Line) و خط MACD.

تفاوت اصلی این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ترکیبی از میانگین متحرک و نسبت سهام است که به ترکیبی از دو خط میانگین متحرک و نسبت قیمت‌های دو متعادل بازار تبدیل می شود. در واقع، خط MACD نشانگر تفاوت بین میانگین متحرک 26 روزه و میانگین متحرک 12 روزه است. این خط به عنوان خط اصلی این اندیکاتور شناخته می شود و به طور معمول با رنگ آبی نمایش داده می شود.

خط سیگنال به عنوان خط دوم در این اندیکاتور شناخته می شود و نشانگر میانگین متحرک 9 روزه است. این خط به عنوان خط کمکی برای خط MACD استفاده می شود و با رنگ قرمز نشان داده می شود. وقتی خط MACD از خط سیگنال به بالا عبور می کند، یک سیگنال خرید ایجاد می شود و وقتی خط MACD از خط سیگنال به پایین عبور می کند، یک سیگنال فروش ایجاد می شود.

تفاوت دیگر این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال این است که خط MACD می تواند به عنوان یک اندیکاتور جداگانه استفاده شود و می تواند برای پیش بینی تغییرات بازار به صورت مستقل استفاده شود. این اندیکاتور همچنین می تواند به صورت ترکیبی با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) و Bollinger Bands (نوارهای بلینجر) استفاده شود.

در نهایت، MACD یک اندیکاتور قوی برای تحلیل بازار است و به عنوان یک ابزار موثر برای پیش بینی تغییرات بازار استفاده می شود. با توجه به تفاوت های آن با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور به عنوان یک انتخاب معتبر برای معاملات بازار می باشد.

چهار بخش شاخص مکدی (MACD)

این شاخص چهار بخش مجزا تشکیل شده‌است:

• خط MACD
• خط سیگنال
• خط صفر
• نمودار مستطیلی هیستوگرام

خط MACD از تفریق میانگین متحرک قیمت‌های (EMA) بازه زمانی ۲۶ روزه از میانگین متحرک قیمت‌های بازه زمانی ۱۲ روزه به دست می‌آید. میانگین متحرک قیمت‌ها EMA پس از میانگین‌های متحرک متداول به منظور افزایش میزان حساسیت نسبت به تغییرات قیمت و روند قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود.

خط سیگنال به طور پیش فرض یک بازه زمانی ۹ روزه را در نظر می‌گیرد. زمانی که این خط در کنار خط MACD به کار رود واگرایی، همگرایی و تقاطع این خطوط مبنای سیگنال‌های معاملاتی خواهد بود.

خط صفر به سادگی به سطحی اشاره دارد که در آن خط MACD در بازه صفر قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که متغیر میانگین متحرک قیمت‌ها در یک بازه زمانی ۲۶ روزه و بازه زمانی ۱۲ روزه یکسان است.

در نهایت نمودار هیستوگرام فاصله خط MACD از خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر خط MACD بالاتر از خط سیگنال واقع شده باشد این نمودار مثبت خواهد بود و اگر خط سیگنال بالاتر از خط MACD باشد نیز منفی خواهد بود. برخلاف دیگر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD فاقد یک دامنه قطعی است. بنابراین برای ارزیابی خرید دارایی به ارزشی بیش از ارزش واقعی (Overbought) و فروش آن به ارزشی کمتر از ارزش واقعی (Oversold) در بازار، مانند نوسانگری که دارای حد بالا و پایین است عمل نمی‌کند.

تقاطع با خط سیگنال

متداول‌ترین سیگنال معاملاتی در اندیکاتور MACD زمانی روی می‌دهد که دو خط نوسان‌گر در این اندیکاتور یکدیگر را قطع کنند:

• سیگنال خرسی: زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط سیگنال بالاتر رود.
• سیگنال گاوی: زمانی که خط سیگنال از خط MACD بالاتر باشد روی خواهد داد.

با این وجود از آن جایی‌که توالی وقوع این تقاطع به نسبت زیاد است، تعداد سیگنال‌های مثبت اشتباه نیز زیاد خواهد بود. در واقع به منظور اتخاذ یک تصمیم معاملاتی بهتر است این سیگنال‌ها را در کنار دیگر سیگنال‌ها در نظر بگیرید.

حرکات خط

زمانی که خط MACD و خط سیگنال در کنار یکدیگر افزایش پیدا می‌کنند، روند موجود یک روند گاوی در نظر گرفته می‌شود و خبر از ضرب‌آهنگ مثبت قیمت‌ها خواهد داشت. این درحالی است که نزول خط MACD سیگنال خرسی است و نشان می‌دهد که ضرب‌آهنگ منفی در بازار در حال افزایش است.

تقاطع با خط صفر

تقاطع روند گاوی نشان می‌دهد که سیگنال MACD از خط صفر بالاتر رفته است. این در حالی است که تقاطع خرسی زمانی روی می‌دهد که خط MACD از خط صفر نیز پایین‌تر بیاید. این درحالی است که تقاطع میانگین متحرک، تعدادی از سیگنال‌های معاملاتی غیرقابل‌اعتماد را نشان می‌دهد که باید در کنار دیگر سیگنال‌ها به کار گرفته شوند.

واگرایی قیمت

MACD از طریق قیمت‌ها در ناحیه واگرایی قابل مشاهده‌است که خود، سیگنال معاملاتی دیگری را ارسال می‌کند.

واگرایی گاوی زمانی مشاهده می‌شود که:

• قیمت، حد بالاتری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین پایین‌تری را به ثبت می‌رساند.
• قیمت، حد پایین‌تری را به ثبت رسانده و MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد.

واگرایی خرسی زمانی روی می‌دهد که:

• قیمت، حد بالای بالاتری را به ثبت می‌رساند، این درحالی است که MACD حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد.
• ·          قیمت، حد بالای پایین‌تری را نشان می‌دهد و این درحالی است که MACD حد بالای بالاتری را نشان می‌دهد.

در نمونه زیر مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها حد پایین پایین‌تری را نشان می‌دهند. در حالی که شاخص MACD حد پایین بالاتری را نشان می‌دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که به طور حتم شاهد بازگشت روند قیمت‌ها خواهیم بود.

تاکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که MACD قادر است سیگنال‌های معاملاتی متعددی را ایجاد کند و ضرب‌آهنگ تغییرات قیمت‌ها را نشان می‌دهد. به دلیل تعداد سیگنال‌ها، معامله‌گران باید مراقب ایده‌های خود باشند. آن‌ها باید با درنظرگرفتن استراتژی معاملاتی خود از معتبر بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

ممکن است فردی برای ایجاد یک سیگنال MACD نهایی، تمام چهار سیگنال احتمالی که تاکنون مورد بحث و گفتگو قرار دادیم را در نظر بگیرد. اگر متوجه یک واگرایی گاوی یا تقاطع گاوی شدید، خط MACD در حال افزایش است و تقاطع گاوی با خط صفر روی داده‌است. در این حالت شما سیگنال گاوی بسیار قدرتمندی را یافته‌اید که به خودی خود از تمام سیگنال‌های موجود در این زمینه قدرتمندتر است. البته تضمینی برای این موضوع وجود ندارد؛ اما این سیگنال ارزش زیادی دارد.

درست مانند دیگر تکنیک‌های نموداری هر اندازه بازه زمانی در نظر گرفته شده طولانی‌تر باشد قدرت بیشتری را در مقایسه با بازه زمانی کوتاه‌مدت در اختیار خواهد داشت. تقاطع گاوی روی نمودار یک‌روزه در مقایسه با تقاطع گاوی روی نمودار ۱ دقیقه‌ای دوام بیشتری خواهد داشت.

منبع: Liquid